مدرسه ی فارکس در افغانستان

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

تصویر بالا را مشاهده کنید نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) است و همانگونه که نشان داده شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم بعد از شکسته شدن خط روند صعودی شده است .

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

AF44D455 A2A4 4D5E 9B5C 48FF2A433F90 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

Momentum Multicolor Line 1024x610 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم جهت شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است . این اندیکاتور ، در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد . طریقه ی محاسبه مومنتوم به این شکل است که قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می نماید . منظور از n دوره مدت زمانی است که از سوی تحلیلگر انتخاب می گردد .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو شکل می باشد :

M : مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی طی n دوره زمانی

این فرمول تفاوت میان قیمت کنونی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به شکل درصد نمایش می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به شکل صعودی و نزولی است ، هنگامی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، بدین معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد و هنگامی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر می باشد . منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است بیانگر این موضوع است که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری است .

3 1 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

به تصویر بالا نگاه کنید که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نمایش داده شده است . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته صعودی شدن روند سهم را مشاهده می کنیم و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده است .

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با کمک این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دریافت نماییم ولی بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به تریدر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به عنوان مثال شکست ها و پول بک ها انجام شده در روند سهم و ……..) انجام دهد .

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

4 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

تصویر بالا را مشاهده کنید نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) است و همانگونه که نشان داده شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم بعد از شکسته شدن خط اندیکاتور مومنتوم (Momentum) روند صعودی شده است .

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده گردد ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می نماییم . هنگامی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع نماید ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و هنگامی که اندیکاتور مومنتوم از بالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع نماید ، پوزیشن معاملاتی فروش را می گیریم ، زیرا سهم روند نزولی خودش را شروع خواهد کرد .

5 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

شکل بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) می باشد که به خوبی ارتباط میان روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را نشان داده است .

طریقه ی اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

6 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

همانگونه در تصویر بالا مشخص شده است ، بایستی گزینه Navigator را انتخاب نموده و در پایین صفحه ، Navigator باز می گردد .

7 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب نموده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . پس از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید .

8 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش پیدا کردن است اما در اندیکاتور روند صعودی دیده می شود . به مثال زیر در خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه فرمایید .

9 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روند صعودی دارد ، ولی در اندیکاتور روند به شکل نزولی است و بعد از آن نیز شاهد نزول روند سهم هستیم . به مثال زیر دقت کنید که نزولی شدن روند سهم را بعد از وقوع واگرایی منفی نمایش می دهد .

10 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات بررسی می کند . به عنوان مثال هنگامی که حجم معاملات افزایش می یابد ، سرعت تغیرات مومنتوم نیز افزایش می یابد و بالعکس .

11 - آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

تصویر بالا نمایی از سهم است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم نیز روندی صعودی یافته است .

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را به تحلیلگر می دهد که تنها تغییرات قیمت سهم را پیگیری نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه نماید . این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، ولی تفاوت اساسی میان این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می رود اما میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری می باشد .

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یکی از اعضای خانواده اسیلاتورها و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها است. اندیکاتورهای تکنیکال، در خانواده اسیلاتورها، بین دو مقدار شدید که سیگنال‌های معاملاتی در رابطه با خرید بیش ‌از حد (overbought) یا فروش بیش‌ از حد (oversold) بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد می‌کنند، در نوسان هستند. در کنار اندیکاتور Momentum اسیلاتورها شامل شاخص جریان پول (MFI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و اسیلاتور تصادفی (Stochastic) می‌شوند.

ساختار اندیکاتور مومنتوم چگونه است؟

اندیکاتور Momentum برای تعیین شتاب قیمت دارایی از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌شود. در واقع حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم اختلاف قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌گردد. برای ساخت یک خط مومنتوم، قیمت بسته شدن روز اول از قیمت بسته شدن روز آخر، کم و سپس مقدار منفی یا مثبت به‌دست‌آمده، حول خط صفر رسم می‌شود.

اندیکاتور مومنتوم

فرمول محاسبه اندیکاتور Momentum

M = V –Vx

  • V: آخرین قیمت
  • Vx: قیمت بسته‌شده x چند روز قبل

در اکثر ابزارهای نمودار موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید در بازه‌های 10 الی 14 روزه که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتور مومنتوم (Momentum) متداول‌ترین بازه‌ها در میان سرمایه‌گذاران هستند؛ مقدارهای مختلف تعیین کنید تا اندیکاتور Momentum آن را با قیمت بسته شدن فعلی، مقایسه کند.

استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای ترید ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران از شاخص Momentum به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به ‌طور کلی، از این اندیکاتور برای ترید رمزارزها به 3 شکل زیر استفاده می‌شود:

Riding the Trend (دنبال کردن خط روند)

ساده‌ترین راه برای استفاده از این شاخص، دنبال کردن خط حرکت Momentum است. نمودار قیمت بیت کوین که در تصویر زیر نمایش داده‌ شده، برای شرایطی است که مقدار 10 برای شاخص در نظر گرفته‌ شده است.

اندیکاتور مومنتوم

در این نمودار قیمت، ما شاهد کاهش قیمت در کوتاه‌مدت هستیم؛ زیرا خط Momentum به پایین‌ترین سطح می‌رسد و سپس با افزایش قیمت BTC، در طول مسیر بهبود می‌یابد. اندیکاتور مومنتوم در این نمودار مشخص می‌کند که شرایط بازار از نزولی به صعودی تغییر می‌کند؛ یعنی به ‌زودی فرصت‌های معاملاتی زیادی برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ایجاد خواهد شد.

Trading Extremes (خرید و فروش در کف و سقف)

در مقابل استراتژی Riding the Trend، استراتژی Trading Extremes قرار دارد. از این مدل زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید به کمترین قیمت بخرید یا به بیشترین قیمت، بفروشید. در واقع، این استراتژی مشابه استفاده از RSI برای فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش ‌از حد (Overbought) در بازار ارزهای دیجیتال است. در نمودار قیمت زیر، برای مشخص کردن حداکثر و حداقل، از مقادیر +400 و -400 استفاده ‌شده است. همان‌طور که می‌بیند، بعد از پشت سر گذاشتن مقدار حداقل، شرایط بازار برعکس شده و بهبود یافته است. البته لازم به ذکر است که همیشه بعد از یک دوره ‌فروش بیش‌ از حد، نباید انتظار چنین وضعیتی را داشت. به همین دلیل است که می‌گویند در تحلیل تکنیکال، باید از اندیکاتورهای مختلف برای کسب نتیجه بهتر استفاده کرد.

اندیکاتور momentum

Divergence (واگرایی)

واگرایی یکی از پدیده‌های رایج، در بسیاری از اندیکاتورها است. در این شرایط، وضعیت تغییرات نمودار قیمت، درست برعکس تغییرات اندیکاتور Momentum است؛ یعنی حرکت بازار در حال صعود و رشد است و قیمت می‌تواند از اندیکاتور مومنتوم بگذرد یا برعکس! به‌ عنوان‌ مثال، در نمودار زیر می‌بیند که قیمت بیت کوین به حداقل مقدار خود رسیده، اما روند حرکت شاخص، صعودی و رو به رشد است!

اندیکاتور momentum

سخن پایانی

یادگیری تحلیل تکنیکال، یکی از اولین مراحلی است که قبل از خرید ارز دیجیتال باید آن را پشت سر بگذارید! یکی از قسمت‌های مهم یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع اندیکاتورها و سیگنال‌های تولیدی هر کدام است. در این مطلب، ما در مورد اندیکاتور مومنتوم و سیگنال‌های آن برای ترید ارز دیجیتال، صحبت کردیم. گرچه آشنایی و استفاده از شاخص Momentum به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در خصوص انتخاب بهترین زمان خرید یا فروش کمک شایانی می‌کند، اما همه آن چیزی نیست که برای موفقیت و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارید! بنابراین به استفاده از یک شاخص اکتفا نکنید و به ‌صورت حرفه‌ای برای یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال، قدم بردارید.

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم سرعت Momentum یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند. مومنتوم یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

سهامی که تمایل به حرکت با قدرت حرکت دارند، سهام مومنتوم نامیده می‌شوند. مومنتوم توسط سرمایه‌گذاران برای معامله سهام در یک روند صعودی با حرکت لانگ Long (یا خرید سهام) و کوتاه کردن Short (یا فروش سهام) در یک روند نزولی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند حرکت صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

از آنجایی که مومنتوم می‌تواند کاملاً قدرتمند باشد و نشان‌دهنده یک روند قوی باشد، سرمایه‌گذاران باید تشخیص دهند که چه زمانی با یا بر خلاف حرکت سهام یا کل بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

  • مومنتوم سرعت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است.
  • مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند.
  • سرمایه گذاران از حرکت برای معامله سهام استفاده می‌کنند که به موجب آن یک سهم می‌تواند حرکت صعودی را نشان دهد – قیمت در حال افزایش است – یا حرکت نزولی – قیمت در حال کاهش است.

درک مومنتوم

مومنتوم میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام را اندازه گیری می‌کند. برای تحلیل روند، حرکت شاخص مفیدی برای قدرت یا ضعف در قیمت موضوع است. تاریخ نشان داده است که حرکت حرکتی در بازارهای رو به رشد بسیار مفیدتر از بازارهای در حال سقوط است، زیرا بازارها بیشتر از ریزش رشد می‌کنند. به عبارت دیگر، بازارهای گاوی Bull Market تمایل بیشتری نسبت به بازارهای نزولی ‌Bear Market دارند.

مومنتوم مشابه قطاری است که به موجب آن قطار با شروع حرکت به آرامی شتاب می‌گیرد، اما در حین حرکت، قطار شتاب نمی‌گیرد. با این حال، قطار با سرعت بیشتری حرکت می‌کند، زیرا تمام تکانه ایجاد شده از شتاب، آن را به جلو می‌راند. در پایان سواری، قطار با کاهش سرعت، سرعت خود را کاهش می‌دهد.

در بازارها، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است در حالی که قیمت شروع به افزایش سرعت می کند، وارد شده و سهامی را بخرند، اما هنگامی که عوامل بنیادی شروع به کار کردند و برای فعالان بازار مشخص شد که سهام پتانسیل صعودی دارد، قیمت بالا می‌رود. برای سرمایه‌گذاران مومنتوم، سودآورترین بخش سفر زمانی است که قیمت‌ها با سرعت بالایی در حال حرکت هستند.

محاسبه مومنتوم

بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزار ترسیم نمودار و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که می‌توانند حرکت سهام را اندازه‌گیری کنند تا سرمایه‌گذاران دیگر مجبور به محاسبه آن نباشند. با این حال، درک آنچه در این محاسبات وجود دارد مهم است تا درک بهتری از متغیرهایی در تعیین حرکت یا روند سهام استفاده شود.

نویسنده جان جی مورفی در کتاب خود با عنوان “تحلیل فنی بازارهای مالی” توضیح می‌دهد:حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم تفاوت قیمت ها برای یک بازه زمانی ثابت اندازه‌گیری می‌شود. برای ایجاد یک خط حرکت 10 روزه، کافی است قیمت پایانی 10 روز پیش را از آخرین قیمت بسته کم کنید. سپس این مقدار مثبت یا منفی حول یک خط صفر رسم می‌شود.

اندازه‌گیری تکانه

تکنسین‌ها معمولاً از یک بازه زمانی 10 روزه برای اندازه‌گیری تکانه استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، حرکتی برای نوسان قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک شاخص عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط حرکت برای S&P است و قیمت‌ها را از شاخص خارج می‌کند.

اگر آخرین قیمت پایانی شاخص از قیمت پایانی 10 روز قبل بیشتر باشد، عدد مثبت (از معادله) بالای خط صفر رسم می‌شود. برعکس، اگر آخرین قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی 10 روز قبل باشد، اندازه‌گیری منفی زیر خط صفر رسم می‌شود. خط صفر اساساً منطقه‌ای است که در آن شاخص یا سهام احتمالاً به صورت جانبی معامله می‌شود یا روندی ندارد. هنگامی که حرکت سهام افزایش یافت – چه صعودی و چه نزولی – خط حرکت (خط زرد) اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از خط صفر (خط آبی) دورتر می‌شود. بدون نگاه کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P همزمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور مومنتوم زیر افزایش یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

اگر قیمت S&P 500 را به همراه مومنتوم همپوشانی کنیم، می‌بینیم که شاخص با حرکت حرکت مطابقت دارد یا نسبتاً همبستگی دارد.

  • در تابستان 2016 (سمت چپ نمودار)، ما می‌توانیم ببینیم که حرکت متلاطم (جعبه آبی) بود در حالی که S&P 500 به صورت جانبی معامله می‌شد.
  • در سپتامبر 2017، می‌توانیم ببینیم که هم حرکت و هم S&P (پیکان‌های آبی) در حال افزایش است که در نهایت S&P به 2875 رسید.
  • در ژانویه و دسامبر 2018، مومنتوم شروع به فروپاشی کرد و به زیر صفر رسید (فلش های صورتی) و S&P را با خود پایین آورد.
  • بازار در اوایل سال 2019 افزایش یافت، اما حرکت دوباره صعودی شد و به بالای صفر رسید، در حالی که S&P تا 3030 ~ افزایش یافت.

از نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که اگر مومنتوم بالای صفر باشد، اما روند بالاتری نداشته باشد، می‌تواند منجر به سقوط قیمت S&P در نهایت شود – مانند مورد می‌تا سپتامبر 2019 (در بین دو فلش صورتی). بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، حرکت‌ها را در حرکت و S&P مشاهده می‌کنند، زیرا اگر این دو با هم هماهنگ نباشند، چیزی بهم ریخته است. به عبارت دیگر، یا S&P یا حرکت باید تعدیل شود.

ملاحظات خاص

هنگامی که نشانگر حرکت به زیر خط صفر می‌لغزد و سپس در جهت صعودی معکوس می‌شود، لزوماً به این معنی نیست که روند نزولی به پایان رسیده است. این فقط به این معنی است که روند نزولی در حال کاهش است. همین امر برای تکانه رسم شده بالای خط صفر نیز صادق است. ممکن است قبل از ایجاد یک روند، چند حرکت در بالا یا پایین خط صفر طول بکشد. توجه به این نکته مهم است که عوامل زیادی باعث حرکت می‌شوند. رشد اقتصادی، گزارش‌های درآمد و سیاست پولی فدرال رزرو همگی بر شرکت‌ها و افزایش یا کاهش قیمت سهام آنها تأثیر می‌گذارند.

به عبارت دیگر، مومنتوم پیش‌بینی کننده حرکت قیمت نیست، بلکه منعکس کننده حال و هوای کلی و اصول اساسی بازار است. همچنین، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئومالی می‌توانند شتاب و پول را وارد یا از سهام خارج کنند. اگرچه درک حرکت بازار برای سرمایه‌گذاران مفید است، اما دانستن اینکه چه عواملی باعث حرکت و در نهایت حرکت قیمت می‌شوند نیز مهم است.

جمع‌بندی

مومنتوم شاخص خوبی برای تعیین حرکات قیمت و توسعه روند بعدی است. با این حال، مانند بسیاری از شاخص‌های مالی، هنگام ارزیابی روندها در بازارها، بهتر است حرکت با سایر شاخص‌ها و تحولات اساسی ترکیب شود.

سیگنال‌های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

در تصویر بالا اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می‌کنیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می‌باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ مینماییم، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می‌گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می‌شود.

واگرایی منفی زمانی صورت می‌گیرد که قیمت روند صعودی دارد، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می‌باشیم.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می‌کند و بالعکس.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا