مدیریت ریسک در بورس چیست؟

به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران، طبق بررسی‌های انجام شده در بورس مدیریت ریسک در بورس چیست؟ انرژی ایران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ که حجم معاملات بورس انرژی ایران رشد داشته است مازاد درآمد ناشی از رقابت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۸۶ میلیارد تومان آن به چهار کالای بنزین، گازوییل، نفتا و گاز مایع تعلق داشته است.

کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران

1 دکتری مالی، دانشیار دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول).

2 ** دکتری/مهندسی فناوری اطلاعات گرایش داده کاوی / تحلیل شبکه‌های اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس.

3 *** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه الزهرا.

4 **** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا.

چکیده

هدف این پژوهش، استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی به­عنوان معیار سنجش ریسک نامطلوب در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. CVaR به‌عنوان میانگین وزنی زیان مورد انتظار فراتر از VaR تعریف می‎شود و دارای ویژگی تحدب و زیر جمع‎پذیری است. داده‎های مورد استفاده در این پژوهش، بازده 15 روزه 45 شرکت در دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/05/1392 است. بااستفاده از آزمون نقطه شکست چاو، تاریخ 01/07/1392 به­عنوان نقطه شکست بازار انتخاب شد؛ بنابراین داده‎ها به دو دوره زمانی قبل و بعد از نقطه شکست تقسیم شدند. نتایج آزمون علامت زوج - نمونه‎ای نشان می‎دهد CVaR دوره دوم بزرگ­تر از دوره اول است و متناسب با آن بازده مورد انتظار بالاتری در دوره دوم وجود دارد؛ سپس 10 پرتفوی بهینه برای هریک از دوره‎ها و مرز کارای مربوطه رسم شد. مرز کارا نیز نشان از رونق بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوم است.

مدیریت ریسک در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاری کوتاه‌ترین مدیریت ریسک در بورس چیست؟ مسیر رسیدن به امنیت مالی است و ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی قدم به مدیریت ریسک در بورس چیست؟ قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید. کافی است به خانواده بزرگ آگاه در سراسر کشور بپیوندید و رویا‌هایتان را در بازار سرمایه به واقعیت تبدیل کنید.

بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

اخبار و رویدادها

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

اختصاصی آگاه پرس- گروه آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی که مدیریت ریسک در بورس چیست؟ مدیریت ریسک در بورس چیست؟ از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین.

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

به گزارش آگاه پرس- یکی از مهمترین وظایف کارگزاری‌ها، ایجاد بستری مناسب برای مشتریان جهت انجام معاملات بورسی و همچنین تحلیل شرایط کلی بازار است. به زبا.

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آگاه پرس: نه سال از شروع فعالیت‌های واحد آموزش در کارگزاری آگاه می‌گذرد، لطفا درباره‌ی روند شکل‌گیری واحد آموزش در کارگزاری آگاه برای مخاطبان ما توضیح.

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در مدیریت ریسک در بورس چیست؟ ایران ۷۰ درصد را هم رد کرده ‌است. این آما.

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

به نقل از آگاه پرس- واحد آموزش کارگزاری آگاه در پاییز ۱۴۰۰ با برگزاری ۷۲۷ دوره‌ی آموزشی متنوع و ۲۱۸۱ ساعت کلاس آموزشی، گام بلندی در راستای توانمندسازی.

در روزهای پرالتهاب بازار، سرمایه گذاری در صندوق طلا بهترین انتخاب است

اختصاصی آگاه پرس- نشست خبری پذیره‌نویسی صندوق «طلای زرین» آگاه، با حضور مدیران این صندوق و همچنین اصحاب رسانه در محل شرکت سبدگردان آگاه برگزار شد. در .

کارگزاری «آگاه» در جایگاه برتر لیگ بورس‌های اروپایی آسیایی سال ۲۰۲۱

اختصاصی آگاه پرس- لیگ بورس‌های اروپایی – آسیایی فیاس (FEAS) که همه ساله توسط فدراسیون بین المللی بورس‌های اروپایی- آسیایی برگزار می‌شود، امسال نیز کا.

پشتیبانی آگاه ۲۴ ساعته شد

اختصاصی آگاه پرس- در راستای تامین خواسته‌های کاربران مدیریت ریسک در بورس چیست؟ و با هدف ایجاد یک پل ارتباطی دائمی میان کارگزاری و مشتریان، ساعات فعالیت مرکز تماس آگاه افزایش یا.

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13