میانگین متحرک نمایی

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای انتخاب روندها در Olymp Trade

Exponential Moving Average ، همچنین EMA ابزاری برای تحلیل روند است که با همان اصول SMA کار می کند. محاسبات هر دو میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده از فرمول های یکسان استفاده می کنند.

با این حال ، بیشتر از EMA نسبت به SMA وجود دارد ( میانگین متحرک ساده ).

EMA بیشترین تأکید را بر جدیدترین دوره ها و قیمت ها دارد.

و این باعث می شود که شاخص بهتری برای فیلتر کردن سنبله های غیرضروری باشد زیرا به شما قیمت و روند دقیق را در زمان واقعی نشان می دهد.

مثال زیر را بررسی کنید.

پست های بیشتر برای شما

هر چیزی را ذکر کنید؟

خط EMA از قیمت SMA نزدیک است.

می دانید این یعنی چه؟

شما می توانید پیش بینی دقیق با SMA نسبت به SMA انجام دهید.

نحوه تنظیم خط میانگین متحرک نمایی در Olymp Trade.

گام 1.

گام 2.

دکمه نشانگر را در نمودار خود پیدا کنید.

به نظر می رسد مانند این: -

گام 3.

اکنون بر روی EMA کلیک کنید.

گام 4.

چگونه سیگنال های EMA را بخوانیم Olymp Trade.

توصیه می شود وقتی این خط را تنظیم کنید Olymp Trade، آن را به تنظیمات استاندارد خود واگذار می کنید.

با این وجود می توانید رنگ و ضخامت خطوط خود را مطابق میل خود تغییر دهید.

اصل اساسی تجارت با این شاخص این است که trade در جهت یک روند.

برای استفاده از این شاخص در باز کردن سودآور است trades ، سعی کنید وقتی متوجه تغییر قیمت دارایی شدید پیش بینی کنید.

در عمل ، به دنبال هر چیزی می میانگین متحرک نمایی گردید که به این شکل باشد ، جلوی خود را باز می کند trade بالا

میانگین متحرک چیست؟ (Moving Average)

میانگین متحرک(MA) یکی از محبوب ترین و آسان ترین ابزار در تحلیل تکنیکال است. میـانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را به صورت تصویری نشان می دهند و میانگین متحرک نمایی روند حرکتی دارایی را بهتر نشان می دهد. آن ها همچنین راه را برای سایر شاخص های تکنیکالی هموار می کنند.

دو نوع میانگین متحرک اصلی وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده یا simple moving average از محاسبه ی میانگین قیمت یک دارایی در مدت مشخصی از یک دوره به دست می آید. به این منظور از قیمت پایانی استفاده می شود. به عنوان مثال میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی ساده ی ۵ روزه با جمع قیمت پایانی ۵ روز دارایی و تقسیم حاصل آن بر میانگین متحرک نمایی ۵ به دست می آید.

این محاسبه برای هر دوره تکرار می شود و نتایج به هم متصل شده و تشکیل خط میانگین را می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بر دو اساس محاسبه می شود. بر اساس دوره و بر اساس درصد. EMA مبتنی بر درصد دارای یک درصد به عنوان پارامتر واحد آن است در حالی که یک EMA مبتنی بر دوره دارای پارامتری است که مدت زمان EMA را نشان می دهد.

فرمول میانگین متحرک نمایی:
EMAفعلی : (قیمت (فعلی) – EMA قبلی x عامل ) + EMA قبلی

برای EMA مبتنی بر دوره، عامل برابر با ۲ / (۱ + N) است که N تعداد مشخص دوره ها است.

برای EMA مبتنی بر درصد، عامل برابر با درصد مشخص شده EMA است.

این که از کدام میانگین متحرک نمایی یک از میـانگین متحرک شما استفاده کنید، به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد. میانگین متحرک ساده آشکارا دارای تاخیر است ، اما EMA ممکن است مستعد وقفه های سریع تر باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین های متحرک نمایی برای مدت زمان کوتاهتر استفاده کنند تا سریعتر تغییرات را ثبت کنند. برخی از سرمایه گذاران برای شناسایی تغییرات روند بلند مدت ، میانگین های متحرک ساده را در بازه های زمانی طولانی ترجیح می دهند. علاوه بر این، خیلی به امنیت فردی مورد نظر بستگی دارد. نوع و طول متوسط ​​حرکت به میزان زیادی به امنیت فردی و نحوه واکنش آن در گذشته بستگی دارد.

فکر اولیه برای بعضی ها این است که حساسیت بیشتر و سیگنال های سریع تر مفید هستند. این همیشه درست نیست و معضل بزرگی را برای تحلیلگر فنی به وجود می آورد. هرچه یک شاخص حساس تر باش ، سیگنال هایی نیز داده می شوند. این سیگنالها ممکن است به موقع ثابت شوند، اما با افزایش حساسیت، سیگنالهای کاذب افزایش می یابد. هرچه یک شاخص حساسیت کمتری داشته باشد، سیگنال های کمتری نیز به شما داده می شود. اما حساسیت کمتری به سیگنالهای کمتر و قابل اطمینان تر منجر می شود. گاهی اوقات این سیگنال ها نیز می توانند دیر داده شوند.

شناسایی /تأیید سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای میانگین های متحرک برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت است. این معمولاً با ابزارهای دیگر انجام می شود و مبتنی بر سابقه تاریخی است. با شناسایی روند ، حمایت و مقاومت از طریق MA بهترین عملکرد را در بازارهای روند دار ایفا می کنند.

نتیجه گیری

میانگین های متحرک می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و تأیید روند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و توسعه سیستم های معاملاتی باشد. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران باید یاد بگیرند روش مناسب برای تجزیه و تحلیل با میانگین متحرک و نحوه استفاده از این تجزیه و تحلیل را یاد بگیرند. معمولاً می توان ارزیابی را با بررسی بصری نمودار قیمت انجام داد، اما بعضی اوقات به یک روش دقیق تر نیاز دارد.

مزایای استفاده از میانگـین متحرک در برابر مضرات باید بررسی کرد. میانگین متحرک روند شاخص و شاخصی را پشت سر می گذارند که همیشه قدمی در عقب خواهد بود. این لزوما چیز بدی نیست. از این گذشته ، روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند معامله کنید.میانگین متحرک کمک خواهد کرد که یک معامله گر مطابق با روند فعلی باشد. با این حال ، بازارها ، سهام و اوراق بهادار زمان زیادی را در محدوده معاملاتی می گذرانند که میانگین متحرک را ناکارآمد می کند.

میانگین متحرک

مانند خط آبی رنگ که میانگین متحرک 50 روزه را نمایش می دهد .

روش اول استفاده از میانگین متحرک :

برای استفاده از میانگین ها ابتدا باید یک دوره زمانی را انتخاب کنیم

دوره های زمانی یک عدد مشخص ندارد و نمی توان از یک عدد برای تمام سهام ها و ارزها استفاده کرد

اما اعداد مهمی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرید به شرح زیر است :

دورهای اصلی شامل اعداد 20 ، 50 ،100 و 200 می باشد

اکنون فرض می کنیم ، میانگین متحرک 100 روزه را برای یک سهام یا ارز در نظر گرفته ایم

گذشته بازار را بررسی می کنیم تا مشخص شود که آیا بازار به این میانگین واکنش نشان می دهد یا خیر

خط های میانگین متحرک مانند حمایت ها و مقاومت ها عمل می کنند و هر چه دوره زمانی این میانگین ها را بالاتر ببریم مقاومت و حمایت قوی تری خواهیم داشت

پس گذشته را بررسی می کنیم تا ببینیم دوره زمانی که انتخاب کردیم مانند یک حمایت و مقاومت عمل کرده است یا خیر

در صورتی که شاهد واکنش بازار به دوره انتخاب شده باشیم این خط و دوره تایید می شود

این مثال را مشاهده بفرمایید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنید:

بازار 3 بار با برخورد به خط میانگین متحرک 100 روزه به بالا پرتاب شد

و بعد از 3 بار تلاش این خط را شکست و به پایین ریزش کرد و برای مدتی طولانی زیر این خط قرار گرفت

در صورتی که این سهام بخواهد دوباره به بالا برود و روند افزایشی پیدا کند باید از این خط عبور کند و به اصطلاح وارد فاز مثبت شود

پس خط میانگین متحرک می تواند مانند یک مقاومت یا حمایت عمل کند

ما ازمیانگین متحرک می توانیم برای خروج و ورود به بازار استفاده کنیم

اکنون می توانید هر سهام یا ارزی که مد نظر دارید با استفاده از میانگین متحرک تحلیل کنید

و با تغییر عدد این ابزار به عددی که بازار به آن واکنش نشان می دهد برسید

روش دوم استفاده از میانگین متحرک :

در روش دوم از چند میانگین با دوره های زمانی مختلف استفاده می کنیم

مثلا سه میانگین 100 ، 50 و 20 را انتخاب می کنیم

هر میانگین را با رنگی متفاومت انتخاب می کنیم که بدانیم هر میانگین مربوط به چه دوره میانگین متحرک نمایی زمانی می باشد

اکنون سه میانگین در تحلیل ما دیده می شود

در صورتی که عدد هر سه میانگین درست انتخاب شده باشد ، بازار در مسیر افزایشی یا کاهشی باید از سد این سه عبور کند

همان طور که مشاهده می فرمایید :

3 خط میانگین برای این مثال در نظر گرفتیم

خط های 20 (سبز )، 50 ( قرمز )و 100( آبی )

اکنون بازار برای صعود و نزولی باید از تک تک این خط ها عبور کند

زمانی که خط میانگینی ( مثلا 20 روزه ) شکسته می شود ، بازار تمایل داره به خط میانگین بالاتر برسد ( مثلا 50 روزه )

در مسیر افزایشی :

بازار با شکست خط میانگین 20 روزه ، خود را به میانگین متحرک 50 روزه رساند و بعد از شکست این میانگین به میانگین 100 روزه رسید

در مسیر کاهشی:

بازار ابتدا خط 20 روزه را شکست و سپس به خط 50 روزه رسید و در آخر به خط 100 روزه برخورد می کند

روش سوم :

در صورتی که هر خط میانگین متحرک خط دوره زمانی بالاتر از خود را به بالا یا پایین بشکند به ترتیب نشان دهنده بالا رفتن بازار یا پایین آمدن بازار می باشد :

در شکل بالا شاهد شکست خط 50 روزه توسط خط 20 روزه هستیم که اولین سیگنال ریزش را به ما می دهد

سپس خط 100 روزه توسط خط 20 روزه و 50 روزه شکسته می شود که شاهد ریزش قوی بازار هستیم

پس شکست هر خط دوره زمانی بالا ، توسط خط دوره زمانی پایین ، سیگنالی برای ریزش یا افزایش بازار می باشد

خطوط میانگین متحرک تاخیر زیادی در سیگنال دادن دارند

و اگر بخواهیم با استفاده از روش سوم کار کنیم بی شک از بازار عقب می مانیم و در نقاط بدی ممکن است وارد بازار شویم