گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

میانگین متحرک نمایی EMA چیست

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

میانگین متحرک

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده میانگین متحرک نمایی EMA چیست نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

میانگین متحرک نمایی و ساده

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

تعیین روند نمودار میانگین متحرک

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

میانگین متحرک نمایی EMA چیست

میانگین متحرک نمایی: نکات مورد بحث

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

• چگونه از میانگین متحرک نمایی (EMA) در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنید؟

• میانگین متحرک نمایی: خلاصه

• با نکات معاملاتی ما، تریدر بهتری شوید

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی از مشتقات اندیکاتور تکنیکال میانگین حرکتی ساده (SMA) است. در مقایسه با SMA، EMA تغییرات قیمت اخیر را بیشتر از تغییرات بعدی قیمت می سنجد. این بدان معنی است که EMA بیشتر از SMA به نوسانات قیمت فعلی پاسخ می دهد.

نمودار زیر تفاوت بین SMA و EMA را نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی 200-EMA زودتر به کاهش قیمت مشخص شده در سمت چپ نمودار واکنش نشان می دهد. همین امر در افزایش قیمت با تاکید بر واگرایی مشاهده می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

تقریبا همه پکیج ‌های نموداری، این محاسبه را روی پلتفرم ‌های مربوطه انجام داده و محاسبه را روی نمودار اعمال می‌ کنند. برای افرادی که با اعداد سر و کار دارند، فرمول در زیر به اشتراک گذاشته می شود، اما نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که EMA، سریعتر از SMA به روند قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک تاثیر گذار است که با در نظر گرفتن میانگین قیمت برای یک بازار خاص در یک دوره زمانی مشخص و تنظیم این رقم برای افزایش تاثیر داده‌ های قیمت اخیر محاسبه می ‌شود. فرمول زیر با تجزیه اجزای محاسبات، تجسم و محاسبه آن را آسان می کند.

EMA = قیمت (t) × k + EMA (y) × (1-k)

N= تعداد روزها در میانگین متحرک نمایی

چگونه از میانگین متحرک نمایی (EMA) در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنید؟

استراتژی معاملاتی EMA را می توان به همان شیوه SMA استفاده کرد. هنگامی که EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت عبور می کند، سیگنال خرید را نشان می دهد. هنگامی که EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت عبور می کند، معامله گران به دنبال ورود به معاملات فروش هستند. مقادیر EMA کاملا به ترجیحات معامله گر بستگی دارد. مثال زیر از عناوین میانگین متحرک نمایی EMA-20, 50, 200 استفاده می کند، در حالی که معامله گران دیگر ارقام فیبوناچی را ترجیح می دهند.

نمودار بالا، نمودار روزانه جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا را با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA-20, 50,200 نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی EMA-200 برای شناسایی روند کلی بلند مدت استفاده می شود. در این مورد، قیمت از سال 2014 تا اواسط سال 2017 در بالای میانگین متحرک نمایی EMA-200 (روند صعودی) است که پس از آن، قیمت بدون داشتن هیچ روند واضحی حرکت می کند. پس از آن، قیمت مسیر خود را بالای میانگین متحرک نمایی EMA-200 از سر می گیرد که روند صعودی را تایید می کند. پس از تایید روند، معامله گران از EMA کوتاه مدت برای شناسایی نقاط ورود احتمالی استفاده می کنند. قسمت مشخص شده در بالا، یک نقطه ورود احتمالی را نشان می دهد که نشان دهنده سیگنال «خرید» است. دایره، نشان دهنده یک فرصت «خرید» با عبور میانگین متحرک نمایی EMA-20 از بالای سطح متحرک نمایی EMA-50 است.

میانگین متحرک نمایی: خلاصه

EMA اندیکاتور ارزشمندی است که به عنوان یک معامله گر باید داشته باشید. استفاده از این اندیکاتور ساده است و راهی عالی برای معامله گران تازه کار است تا پیش زمینه ای نسبت به تحلیل تکنیکال در رابطه با شناسایی روندها و زمان مناسب ورود به معامله پیدا کنند. معامله ‌گران با تجربه ‌تر تمایل دارند از EMA همراه با ابزارهای دیگر استفاده کنند، که این کار هم باعث کمتر شدن تاثیر آن نمی‌شود.

مراحلی که باید هنگام معامله با EMA دنبال کنید:

1. از EMA بلند مدت برای شناسایی روند کلی استفاده کنید

2. نقاط تلاقی بین EMA های کوتاه مدت و EMA های بلند مدت را شناسایی کنید

3. به دنبال ورود به معاملات «خرید» یا «فروش» بر این اساس باشید

با نکات معاملاتی ما، تریدر بهتری شوید

• اصول بنیادی میانگین متحرک استاندارد را نیز بررسی کرده و میانگین حرکتی 200 روزه را هم در معاملات خود اعمال کنید.

• معامله گران تکنیکال، سبک ها و استراتژی های معاملاتی فارکس متفاوتی دارند. اینها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.

• اگر به تازگی شروع به معامله کرده اید، درک اصول معاملاتی فارکس با استفاده از راهنمای جدید ما برای فارکس ضروری است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده در این است که قیمتهای اخیرتر وزن بیشتری در محاسبۀ EMA دارنـد و بنابراین شاخص بهتری از رفتار اخیر trader هاست. به عبـارت دیگـر، واکـنش EMA بـه تغییـرات قیمـت یـک asset بـه مراتب سریعتراز میانگین متحرك ساده (SMA) است.

traderها برای خطوط طولانی مدت معمولاً از بازه زمانی 50 ،100 یا 200 روزه و برای خطوط کوتاهمـدت میانگین متحرک نمایی EMA چیست از بـازه زمـانی 12 یا 26 روزه استفاده میکنند.

برای مقایسه EMA و SMA به نمودار زیرتوجه کنید:

مقایسه EMA و SMA

مقایسه EMA و SMA

همان طور که در نمودار دیده میشود، در سه نقطه شاهد سیگنالی درمورد تغییر مسـیر نمـودار هسـتیم. در سـمت چـپ و راست نمودار، شاهد روند روبه کاهش هستیم درحـالیکـه در وسـط نمـودار، حرکـت قیمـت بـه سـمت بالاسـت. کـاملاً مشخص است که در هر سه مورد، میانگین متحرک نمایی EMA چیست EMA زودتر از SMA تغییر مسیررا نشان داده است زیرا خط EMA سریعتـراز خـط SMA ،خود را با تغییرات قیمت هماهنگ میکند و بنابراین تغییرات آن را زودتر نشان میدهد.

نحوه استفاده از EMA

EMA نموداری است که توسط آن گروه از traderهایی که کار trade را بـه صـورت روزانـه انجـام مـیدهنـد، اسـتفاده میشود. میتوانید از EMA به تنهایی استفاده کنید اما باید سیستم مشخصی برای تایید سیگنالهای مشـاهده شـده تعریـف کنید. همچنین میتوانید از دو EMA با چارچوبهای زمانی متفاوت استفاده کنیـد یـا آن را بـا سـایر نشـانگرهای تحلیـل تکنیکال ترکیب کنید.

زمانی که از دو نمودار EMA استفاده میشود، اگر نمودار EMA کوتاه مدت تـر بـه بـالای EMA بلندمـدتتـر حرکـت بکند، به آن سیگنال تقاطع طلایی برای خرید گفته میشود. اما اگر نمودار EMA کوتاه مدت تر به زیر EMA بلندمدتتر بروند، میتوان آن را به عنوان سیگنال فروش (یا تقاطع مرگ) در نظـر گرفـت. همچنـین مـیتـوان از EMA بـرای تعیـین سطح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. قوانین کلی استفاده از EMA را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
· از EMAای که چارچوب زمانی طولانیتری دارد میتوان در شناسایی روند کلی بازار استفاده کرد. اگر قیمـت این EMA ،مثلاً خط 200 روزه، را قطع کند، احتمالاً شاهد معکوس شدن روند خواهیم بود.
· به کمک یک EMA کوتاهمدت و یک EMA بلندمدت میتوان تقاطعها را شناسایی کرد.
· تقاطع طلایی به معنای فرصت بالقوه خرید وتقاطع مرگ به معنای فرصت بالقوه فروش است.
· سطوح حمایت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، خط EMA را از بـالا قطـع مـیکنـد، آن خـط سـطح حمایـت را تشکیل میدهد.
· سطوح مقاومت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، از پایین به خط EMA میرسد، نشان میدهـد کـه EMA سـطح مقاومت بالقوه را نشان میدهد.

میتوان از EMAهای مختلف با چارچوبهای زمانی مختلف استفاده کرد یا آن را با سایر شاخصهـا ترکیـب کـرد. امـا این کار لزوماً باعث افزایش دقت پیشبینی نمیشود بلکه کار خریدوفروش را پیچیدهتر میکند. بهتراسـت ترکیـبهـای مختلف نشانگرها را آزمایش کنید تا بهترین را بیابید. مهم است که روش کارتان ساده باشد تا زیـرانبـوهی از سـیگنالهـا دفن نشوید.

به مثال زیرتوجه کنید:

در این نمودار، در دو نقطهای که مشخص کردهایم، درحالیکه روند رو بـه افـزایش اسـت، قیمـت خـط EMA را لمـس میکند که نشان میدهد این خط، سطح حمایت است و قیمت دوباره رو به افزایش میگذاشت. ایـن سـیگنال نشـاندهنده نقطۀ خرید احتمالی است. اگر هنگام استفاده از EMA 200 روزه، قیمت خـط EMA را از میانگین متحرک نمایی EMA چیست زیـر لمـس کنیـد، نشـاندهنده سطح مقاومت خواهد بود که میتوان آن را سیگنال فروش احتمالی تلقی کرد. بااینحال، EMA به تنهایی نمیتواند نقاط مناسب ورود و خروج به بازار را مشخص کند زیرا جـزو نشـانگرهای تـاخیری است. اما میتواند نشانگر خوبی برای تعیین مسیرروند باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا