استراتژی فارکس

بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

ما همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و جوانب مثبت و منفی هر یک را بسنجید. درست مثل هر درس دیگر در مدرسه فارکس میهن چارت، شما باید ابتدا اصول را بدانید!

آشنایی بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر با تعریف اندیکاتور و بررسی مهم ترین اندیکاتورها

آشنایی بیشتر با تعریف اندیکاتور و بررسی مهم ترین اندیکاتورها

ساعد نیوز: اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می دهد.

در حالت کلی می توان اندیکاتور ها را به دو دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور های پیشرو (Leading):

اندیکاتور پیشرو قبل از شروع یک روندجدید و یا تغییر سیگنال می دهد، اندیکاتور متقدم یا همان پیشرو جلوتر از چرخه های اقتصادی و روندهای بازار تغییر می کنند.به بیان دیگر اندیکاتورهای متقدم سیگنال های پیشگویانه را فراهم می کند و قبل از وقوع اتفاق یا روند آن را به ما نشان می دهدز این اندیکاتورها می توان برای پیش بینی بحران های اقتصادی و یا ریکاوری شدن بازار (تشخیص پایان اصلاح) استفاده کرد و همچنین تحلیلگران در بازار بورس، فروش اجناس و… نیز از اندیکاتورهای متقدم بهره می برند. نمونه های اندیکاتورهای لیدینگ، میانگین متحرک، الیگاتور، اس ای آر پارابولیک، باندهای بولینگر، کانال کلتنر، زیگ زاگ و غیره هستند.

اندیکاتور های تاخیری(Lagging):

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی دهند و صرفا به ما نشان می دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت های مقطعی و کوتاه مدت ریسک معامله گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است. از اندیکاتور های لگینگ برای شناسایی و تعیین روندهای کنونی استفاده می شود که به خودی خود مشخص نیستند. در نتیجه، این نوع اندیکاتورها عقب تر از چرخه های اقتصادی حرکت می کنند.

معمولا اندیکاتورهای لگینگ بر روی تحلیل های بلندمدت و بر اساس عملکردهای اقتصادی گذشته یا اطلاعات قیمتی سابق اعمال می شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورهای لگینگ سیگنال هایی بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی ایجاد می کنند، که قبلا شروع شده اند یا به وقوع پیوسته اند. نمونه های اندیکاتورهای لگینگ نیز MACD، RSI، ADX، ATR، مومنتوم، مانی فلو، والیوم یا حجم، استوکاستیک و غیره هستند.

مهم ترین اندیکاتور ها

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می باشند که امروزه کاربردهای زیادی یافته اند. یانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) Moving Average) یا (MAیک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده Simple Moving Average یا SMAو میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک یا EMAمحبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد. توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد. باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می توان آنها را تغییر داد. بسیاری از معامله گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خریدoverbough است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش oversold است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم.در اندیکاتور RSI خریداران و فروشندگان بازار در کنار هم مقایسه می شوند و تعیین میشود که آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان. به همین جهت به آن شاخص قدرت نسبی بازار می گویند. آر اس آی جز دسته های اوسیلاتور ها محسوب میشود چرا که بین یک سطح 0 تا 100 نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده های 30 و 70 هستند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک

میانگین متحرک (moving Average) یکی از رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. شاید شما هم با این مشکل برخورد کرده باشید که نتوانید بین نوسانات واقعی و نویز (noise) که همان نوسانات حیجانی و غیر واقعی است، تفاوت قائل بشید. کاربرد اصلی این ابزار این است که نویز بازار را نادیده بگیرد و برای شما روند اصلی قیمت را نشان دهد.

منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین بسته شدن (close) یک نماد معاملاتی را برای آخرین دوره های “X” در نظر می گیرید.(مثلا اگر دوره روی عدد ۲۰۰ باشد، یعنی میانگین بسته شدن ۲۰۰ کندل اخیر را حساب می‌کند)

در یک چارت، به شکل زیر دیده می‌شود:

میانگین متحرک

همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین متحرک شبیه یک خط مورب است که در بالای قیمت قرار گرفته است (که با توجه به شمع های ژاپنی نشان داده شده است).

به این نوع اندیکاتورهای تکنیکالی “chart overlay” می گویند.(یعنی روی چارت به صورت یک لایه اضافی قرار می‌گیرند تا کار ما را ساده کنند)

میانگین متحرک (MA) به صورت لایه اضافی روی چارت قرار گرفته! گرفتید؟ 😎

مانند هر اندیکاتور تکنیکالی ، از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به ما در پیش بینی قیمت های آینده استفاده می شود.

اما چرا فقط به قیمت نگاه نمی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دلیل استفاده از میانگین متحرک به جای نگاه صرف به قیمت به یک واقعیت دردنیای واقعی برمیگردد ، جدا از اینکه داستان شاهنامه واقعی نیست … روندها هم در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند.

با توجه به اینکه قیمت زیگزاگ دارد بنابراین یک میانگین متحرک به شما کمک می کند تا حرکات تصادفی قیمت را هموار و قابل درک تر کرده و روند اصلی را ببینید.

میانگین متحرک

با مشاهده شیب میانگین متحرک می توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم ، میانگین متحرک حرکت قیمت را به نحوی نرم و ملایم میکند. میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند و هر یک از آنها با توجه به نوع، قیمت را به صورت متفاوتی نرم و ملایم می‌کنند.

به طور کلی ، هرچه میانگین متحرک نرم‌تر و صاف باشد ، واکنش آن نسبت به حرکت قیمت کندتر است.

هرچه میانگین متحرک پر فراز و نشیب‌تر باشد ، واکنش آن نسبت به حرکت قیمت سریعتر خواهد بود.

برای نرمتر کردن میانگین متحرک ، اصطلاحاً باید دوره زمانی یا پریود میانگین متحرک را بالاتر ببرید.

چگونه “طول” مناسب یک میانگین متحرک را انتخاب کنیم

ما قبلا گفتیم که دوره زمانی میانگین متحرک هرچه بالاتر باشد انگار دید وسیع‌تری از روند بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک بازار را نشان ما می‌دهد، حال سوال این است ما چطور باید این دوره زمانی را بالا یا پایین ببریم؟

ما این کار را با معیاری به نام طول (Lenght) انجام می‌دهیم. با تغییر این عدد در اندیکاتور Moving Average، بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک تعیین می‌کنیم که MA ما نرم باشد یا پر تنش که در نهایت در چارت ما روی نمودار کندلی ما به نمایش در می‌آید.

هرچه عدد طول کمتر باشد، نقاط داده ای که در محاسبه Moving average لحاظ می شوند کمتر هستند،(یعنی به زبان ساده از کندل‌های کمتری میانگین می‌گیرد، مثلا اگر طول را ۹ قرار دهیم، از ۹ کندل اخیر در تایم فریمی که در آن قرار داریم میانگین می‌گیرد) این بدان معناست که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر می ماند.

درست است که هرچه عدد طول کمتر باشد، نوسانات را دقیق‌تر نشان می‌دهد اما ممکن است دید ما را به روی روند کلی‌تر و گسترده‌تر بازار ببندد.

هرچه عدد طول آن بیشتر باشد ، نقاط داده بیشتری در محاسبه Moving average لحاظ می شود ، به این معنی که هر کندل به تنهایی تاثیر کمتری روی دید کلی و روند کلی دارد ( و این یعنی نویز را از چارت می‌گیرد)

نکته‌ای که وجود دارد بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک این است که درست است گفتیم هرچه عدد بالاتر باشد از نوسانات می‌کاهد، اما دقت داشته باشید که اگر این عدد را بیش از حد بالا ببرید ممکن است کلاً نتوانید نوسانات اصلی را نیز در یازار تشخیص دهید.

در هر دو شرایط ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک، تغییر می کند یا خیر، دشوار باشد.

به همین دلیل ، انتخاب طول (یا دوره هایی) مناسب برای MA در تشخیص درست ما ، مهم است.

اکنون ، احتمالاً فکر می کنید ، “ای بابا، پس کی به بخش شیرین ماجرا برسیم؟ بعد از گفتن تمام این مباحث، چطور باید با این ابزار ترید کنم؟ “

در این بخش ، ما ابتدا باید دو نوع اصلی moving average را به شما معرفی کنیم:

۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential)

ما همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و جوانب مثبت و منفی هر یک را بسنجید. درست مثل هر درس دیگر در مدرسه فارکس میهن چارت، شما باید ابتدا اصول را بدانید!

پس از آنکه مهارتهای کنترل این ابزار را مثل مهارت کنترل توپ لیونل مسی، فوتبالیست آرژانتینی، یاد گرفتید، ما روش های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی معاملاتی را به شما می‌آموزیم.

در پایان این درس ، شما مثل مسی که با آرامش توپ می‌زند، به آرامی از MA استفاده می‌کنید.

قبل از حرکت ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین حرکت با ملایم کردن اطلاعات چارت، یک اندیکاتور تکنیکالی «روندنما» را شکل می‌دهد.

این اندیکاتورها جهت قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند؛ اما به جای آن، مسیر فعلی قیمت را با تاخیر نشان می‌دهند. (یکی دیگر از دلایلی که پرایس اکشن بهترین سبک معاملاتی است و بقیه ابزار ها شاید کمک‌کننده باشند؛ در این باره در آینده خواهید آموخت)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا