استراتژی فارکس

معرفی اندیکاتور ADX

آموزش اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت دار) در تحلیل تکنیکال

DMI (شاخص حرکت جهت دار) ، اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder ساخته شده است و به جهت توسعه و گسترش چندین اندیکاتور فنی دیگر مانند اندیکاتور RSI شناخته شده اند و در این بین بیش از ۵ دهه از اندیکاتور DMI بهره برداری شده است.

Wilder پس از سال ها تلاش و مشاهده ی روند بازار موفق به توسعه ی این اندیکاتور شد و هنوز هم به واسطه ی محبوبیت بسیار بالا، در برخی بازارها از قبیل ارز و سهام در حال استفاده هستند. همان طور که می دانید دنبال کردن روند یکی از معیارهای اساسی در معاملات محسوب می شوند که تریدرها با شناسایی روند های مطلوب میزان موفقیت خود را افزایش می دهند.

بزرگترین چالشی که در حوزه ی معاملات وجود دارد درواقع شناسایی روند های مطلوب در بازار است، تریدرها روش های متعددی را به کار گرفتند تا متوجه شوند چه زمان هایی روند معکوس در حال وقوع است. یکی معرفی اندیکاتور ADX از این روش ها استفاده از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار است.

در این مقاله ما به مفاهیم بنیادین اندیکاتور DMI و همچنین نحوه ی استفاده از آن خواهیم پرداخت. لذا خلاصه و رویکردی که در ادامه دنبال خواهیم کرد به شکل زیر می باشد.

  • نحوه ی محاسبات در DMI
  • نحوه ی خواندن DMI
  • نحوه ی استفاده از DMI
  • نتیجه گیری

چگونگی انجام محاسبات در اندیکاتور DMI

روند محاسبه اندیکاتور DMI قدری طولانی است. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفتیم ، به عنوان یک تریدر معاملاتی ، احتیاجی به دانستن مکانیزم این محسبات وجود ندارد. اما شما باید بدانید که چگونه این اندیکاتور را روی نمودار مربوطه اضافه و آن را تفسیر کنید.

ابتدا شما باید True Range و DM- و DM+ را برای هر دوره ای که در حال بررسی هستید، محاسبه کنید. مرحله ی دوم ، ۱۴ روزه smoothed DM (هموار شده ی DM+) را بر ۱۴ روزه smoothed TR تقسیم کنید تا بتوانید DI+ را پیدا کنید. سپس ، این رقم را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود.

در قسمت بعدی ، ۱۴ روزه smoothed یا هموار شده ی DM- را بر ۱۴ روزه هموار شده ی TR تقسیم کرده و ۱۴ روزه DI- را پیدا کنید. مانند قبل ، آن را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود. بنابراین ،اندیکاتور DMI برابر با D14+ و D14- است.

در آخر ، شاخص حرکت جهت دار با اعمال ۱۴ روزه DX محاسبه می شود.

چگونه باید اندیکاتور DMI را بخوانیم؟

اندیکاتور DMI زمانی مثبت است که (قیمت کنونی منهای قله ی سابق) بزرگتر از (نقطه ی کف سابق منهای نقطه کف کنونی) باشد. در نتیجه ، این شاخص در صورت مثبت بودن معرفی اندیکاتور ADX معمولاً برابر با ( قله ی کنونی منهای قله ی سابق) است.

DMI منفی برعکس آن است و زمانی اتفاق می افتد که (نقطه ی کف قبلی منهای کف فعلی) بزرگتر از (قله ی فعلی منهای قله ی سابق) است.

داشتن یک درک خوب از مبانی و اصول اندیکاتور DMI می تواند در روند معاملاتی شما بسیار سودمند باشد . با این حال ، نیازی نیست که خیلی وارد جزئیات آن شوید. آنچه که شما باید بدانید نحوه استفاده از آن در بازار است.

نمودار زیر درواقع نمایانگر DMI اعمال شده در نمودار EUR / USD را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI یا Directional Movement Index

همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور DMI دارای سه خط است که رنگ های متفاوتی دارند. همواره می توانید این رنگ ها را متناسب با روند معاملاتی خود تغییر دهید. در نمودار بالا ، خط زرد بیانگر ADX است که بسیار با اهمیت می باشد و به شما می گوید که چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

یک طرح ADX از ۲۵ به بالا بیانگر آن است که یک روند بسیار قوی وجود دارد از طرفی زمانی که زیر ۲۵ و در حال سقوط است یک نوع سیگنال را ارسال می کند که نشان می دهد هیچ گونه روند قدرتمندی وجود ندارد. خط آبی DM+ است و خط قرمز DM- را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI در اکثر پلتفرم های معاملاتی از قبیل MetaTrader و PPRo8 قابل دسترسی هستند. زمانی که اعمال می شوند، نمایانگر سه خط هستند که عبارتند از: شاخص میانگین جهت دار ، DI+ و DI-.

رایج ترین متد استفاده از اندیکاتور ، درواقع اطلاع از قدرت روند در بازار است. البته این حالت زمانی قابل قبول است که روند های منحصر به فردی در بازار موجود باشد.

رایج ترین نوع تفسیر ، مشاهده شماره یا عدد ADX است. اگر این عدد بالاتر از ۲۵ باشد ، اکثراً قوی بودن یک روند را نشان می دهند. زمانی که عدد ADX برابر ۲۰ و یا پایین تر از آن باشد ، در این صورت باید بگوییم که روند شدیدی وجود ندارد.

شما به عنوان یک تریدر ، لازم نیست که خود را درگیر این اعداد کنید. بلکه می توانید این اعداد را در تناسب با روش و سبک خود هماهنگ کنید. بسیاری از تریدرها هستند که جهت نشان دادن روند های موجود، از ۳۰ به عنوان یک عدد پایه بهره برداری می کنند.در نمودار زیر یک مثال خوب در این باره نشان داده شده است.

قبل از استفاده از اندیکاتور DMI ، مطمئن شوید که نمودار، یکی از روندهای رو به بالا یا رو به پایین را دارد. اهمیت این موضوع بسیار بالا می باشد زیرا زمانی که دارایی های مالی در حال تغییر باشند مکانیزم عملکردی این اندیکاتورها به خوبی کار نخواهند کرد. .

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI یا Directional Movement Index

به هر حال ، مانند بسیاری از اندیکاتور ها ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) همواره روند دقیقی را در پیش نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود اندیکاتور DMI را با سایر اندیکاتور های حجم، اسیلاتورها و روندها ترکیب کنید.

از طرفی شما باید از برخی ابزارهای اضافی مانند Fibonacci Retracement و همچنین تحلیل الگوهای کندل استیک(candlestick) استفاده کنید.

نتیجه گیری

اندیکاتور DMI یک اندیکاتور فوق‌العاده مهم و محبوب در میان تریدرها محسوب می شود و به صورت پیش ساخته در MT5 و MT4 و سایر پلتفرم های معاملاتی می باشند. از طرفی استفاده از این نوع اندیکاتور نسبتاً سهل و آسان است.اما لازم است که قبل از استفاده از آن در بازارهای گوناگون ، مدتی با آن تمرین کنید. البته شما می توانید با مراجعه به برخی منابع مفید، روند حرکتی خود را ارتقاء دهید. لذا برخی از این منابع عبارتند از :

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX]

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX]

فیلتر الگوی تیک صعودی(فیلتر تیک صعودی در بورس) یکی از پرکاربردترین الگوها در آموزش صفر تا صد بورس است که به کمک آن می­توان سهم‌­های خوبی را پیدا کرد تا به سوددهی رسید. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود رسیده و قیمت قصد برگشت داشته باشد و همچنین آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر ‌فیلتر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل معرفی اندیکاتور ADX شود نویدبخش روزهای پرسود در بورس برای سرمایه­ گذار خواهد بود.

فیلتر الگوی تیک صعودی یک نشانه مثبت برای سهم محسوب می­شود؛ طوری که ابتدا قیمت سهم را با عرضه تعدادی سهم به پایین می­‌کشاند و سپس با خرید زیاد در قیمتی پایین­تر از قیمت اولیه، قیمت سهم را به سمت بالا هدایت می­کند. شروط ایجاد ‌فیلتر الگوی تیک صعودی عبارتند از:

  1. کمترین قیمت از اولین قیمت، کمتر باشد.
  2. بیشترین قیمت از اولین قیمت، بیشتر باشد.

یک قدم به عقب برگردیم تا درک دو پاراگراف اول راحت تر شود!

اجرای قوانین فیلتر به یک نرم افزار نیاز دارد. به طور کلی، نرم‌­افزار یا نمودارهای معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی می‌توانند تنظیم شوند تا هشدارها را به سرمایه­ گذاران ارائه دهند یا معاملات را به طور خودکار بر اساس اولویت سرمایه گذار انجام دهند. برخی از معامله‌گران ممکن است برای معاملات خود به صورت خودکار برخی ویژگی‌­ها را انتخاب کنند که به آن­ها امکان دهد با سرعت بیشتری از فرصت­‌های موجود در معاملات و بازارهای مالی استفاده کنند.

آموزش کامل و مرحله یه مرحله اندیکاتور ADX

آموزش کامل و مرحله یه مرحله اندیکاتور ADX

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار های مالی میباشد، که با استفاده از ابزار های مختلف صورت میگیرد که یکی از این ابزارها استفاده از اندیکاتورها میباشد، اندیکاتور ها با برسی اطلاعات قیمتی که در نمودار وجود دارد میتواند در جهت تصمیم گیری برای ورود یا خروج از بازار به ما کمک کنند.

اندیکاتورهای مختلفی در معرفی اندیکاتور ADX بازار وجود دارند که میتوان آن ها را به سه دسته حجمی، روندی و شتابی تقسیم کرد، این اندیکاتور ها به عنوان دستیاری برای معامله گر در کنار نمودار قیمتی به کار گرفته میشوند.

در این مقاله قصد داریم با یک اندیکاتور روندی به نام ADX بیشتر آشنا شویم، از این اندیکاتور میتوان در تحلیل های مختلف استفاده کرد، و یک روش ساده برای شناسایی قدرت روند در بازار است، و با استفاده از آن میتوان نقطه صعودی یا نزولی قیمت را متوجه شد و سپس برای انجام معامله اقدام کرد.

پیشتهاد مطالعه: فارکس

اندیکاتور ADX چیست؟

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index است که به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار میباشد، این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد و توسط شخصی به نام J.Welles Wilder ابداع شده است.

این اندیکاتور به صورت کلی توسط سه منحنی تشکیل شده است که عبارتند از: منحنی های DI ، +DI- و خط منحنی اصلی یعنی ADX .

با استفاده از این اندیکاتور میتوان حالت های مختلف قدرت روند در بازار را تشخیص داد و مناسب زمانی میباشد که معامله گر از قدرت روند آگاهی ندارد و یا از شکل گرفتن روند مطمئن نیست.

در این مواقع این اندیکاتور به کمک معامله گر می آید و معامله گر با استفاده از آن میتواند قدرت روند را ارزیابی کند.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

همانطور که قبل تر گفته شد این اندیکاتور توسط سه منحنی تشکیل شده است.

روش محاسبه منحنی ADX به این صورت میباشد که برای محاسبه DI باید در بازه زمانی مورد نظر بالاترین و پایین ترین در شروع و پایان این بازه زمانی بررسی شود.

ابتدا بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی میکنیم و DM+ به وجود می آید، سپس پایین ترین قیمت فعلی را منهای پایین ترین قیمت قبلی میکنیم و DM- به وجود می آید، در نهایت هر کدام از این دو عدد بزرگ تری باشد به ترتیب به عنوان DI+ و DI- میپذیریم و DI دیگری را صفر در نظر میگیریم.

برای محاسبه منحنی ADX ابتدا باید DX را محاسبه کنیم و برای این کار کافیست که قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر تقسیم بر مجموع آن ها شود و پس از آن در صد ضرب شود.

حال که عدد DX به دست آمد برای محاسبه اولین مقدار ADX کافی است که مقدار DX بر بازه زمانی مورد نظر تقسیم شود.

برای مثال در یک دوره 14 روزه باید مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 شود و برای مقادیر بعدی کافی است که مقدار ADX قبلی را در 13 ضرب کرده و بعلاوه DX فعلی کرد و در نهایت عدد به دست آمده را تقسیم بر 14 کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

منحنی های DI+ و DI-

با توجه به محاسباتی که در بالا گفته شد، متوجه شدیم که DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدایی میباشد و DI- نشانه پایین تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است، بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- باشد، نشان از بازار صعودی دارد و هنگامی که خط DI- منفی بالاتر از DI+ قرار گیرد، نشان از بازار نزولی دارد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

منحنی ADX

منحنی ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است و زمانی که منحنی ADX صعودی باشد، میتواند نشان از افزایش قدرت روند صعودی یا نزولی باشد مخصوصا زمانی که منحنی ADX بالاتر از مقدار 40 باشد، ولی به صورت کلی زمانی که منحنی ADX صعودی میباشد و از مقدار 25 عبور کند، معامله گران این سیگنال را دریافت میکنند که روند، قدرت ادامه یافتن را دارد و در جهت روند معامله میکنند.

اما باید به این نکته هم توجه کرد که صعودی بودن منحنی ADX فقط قدرت روند را نشان میدهد و نمیتواند جهت روند را به ما نشان دهد.

اگر منحنی ADX نزولی باشد نشان از ضعف روند دارد، مخصوصا زمانی که این مقادیر زیر 20 باشد.

به این صورت که اگر خط ADX زیر 20 باشد، نشان از بی روند شدن بازار است.

اگر خط ADX صاف باشد به معنای روند خنثی در قیمت میباشد.

پیشنهاد مطالعه: خط روند (Trendline)

تقاطع منحنی های DI با و ترکیب آن با ADX

اگر دو منحنی DI همدیگر را قطع کنند و در همان لحظه منحنی ADX صعودی شود و بالای محدوده 25 عبور کند، میتواند سیگنال خرید یا فروش قوی باشد.

برای مثال هنگامی که DI+ بتواند DI- را رو به بالا قطع کند خود به معنای تایید روند صعودی در بازار است، یا هنگامی که DI- بتواند DI+ را قطع کند به معنای تایید روند نزولی میباشد، حال اگر در این لحظه منحنی ADX از محدوده 25 عبور کند، به معنای قدرت روندی خوبی میباشد و معامله گر میتواند در جهت روند بازار وارد معامله شود.

تقاطع منحنی های DI با و ترکیب آن با ADX

بهترین عدد ADX

به صورت خلاصه نحوه استفاده از هر اندیکاتور به استراتژی شخصی هر فرد برمیگردد، و میتوان برای هر اندیکاتور تنظیمات متفاوتی در نظر گرفت، اما بهتر است که از تنظیمات پیش فرض آن استفاده شود.

در ADX عدد پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد و به صورت عمومی از همین عدد پیش فرض توسط معامله گران زیادی در بازار استفاده میشود.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

جمع بندی

میتوان گفت اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزار ها در تحلیل قدرت بازار میباشند و بدون آن ها تحلیل نمودار قیمت کاری دشوار میشود و این اندیکاتورهای تکنیکالی را میتوان به عنوان دستیار معامله گر دانست.

در اندیکاتور ADX بیشتر جوانب بازار در نظر گرفته شده است، اما بهتر است که از آن برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نشود و فقط از آن برای تایید قدرت روند حاکم بر بازار استفاده کرد.

مطالعه بیشتر: اندیکاتور ATR

این نکته را هم باید در نظر داشت که منحنی ADX تنها میتواند بیان گر قدرت یا ضعف روند باشد و معرفی اندیکاتور ADX برای صعودی یا نزولی بودن روند باید از منحنی های DI استفاده کرد.

همچنین بهتر است این اندیکاتور را با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی RSI ، MACD و میانگین های متحرک و . ترکیب کرد تا سیگنال مطمئن تری از آن بتوان به دست آورد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا