آپشن باینری

معرفی اندیکاتور Parabolic SAR

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

FTX

اندیکاتور Parabolic SAR، یک اندیکاتور است که توسط جی ولز وایلدر(J. Welles Wilder) که مهندس مکانیک آمریکایی بود, ابداع شد. در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت بر زمان را پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی SAR به شرح زیر است:

سار, SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس. – کتاب جونیور وایلدر

SAR1

امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و هدف از این اندیکاتور، شناسایی بازگشت های بالقوه در حرکت قیمت یک دارایی است. هم چنین از پارابولیک SAR در تعیین نقاط ورود و خروج معامله، استفاده می شود.

اندیکاتور پارابولیک SAR در بازارهای دارای روند، خوب عمل می کند. وایلدر به معامله گران پیشنهاد می دهد معرفی اندیکاتور Parabolic SAR که ابتدا روند بازار را از طریق پارابولیک SAR شناسایی کرده و سپس قدرت روند را با استفاده از دیگر اندیکاتورها اندازه گیری کنند.

SAR2

زمانی که اندیکاتور پارابولیک SAR را بر روی نمودار اعمال می کنیم نقاطی به صورت متناوب بر روی نمودار ظاهر می گردد.

اگر این نقاط در زیر قیمت های جاری باشند، مسیر بازار صعودی و اگر در بالای قیمت های جاری باشند، مسیر بازار نزولی است و در بازارهای رنج (دارای نوسان) کارایی کمتری دارد.

نحوه عملکرد پارابولیک SAR

اگرچه که اندیکاتور پارابولیک سار به دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود و بسیاری از تکنیکال کارها از آن استفاده می کنند. بطور کلی رفتار و معرفی اندیکاتور Parabolic SAR حرکت یک سهم را به شما به ساده ترین شکل نشان می دهد .معرفی اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور قیمت و زمان را با هم ترکیب می کند تا سیگنال های خرید و فروش بالقوه را به معامله گر ارائه دهد. پارابولیک SAR به عنوان یک ابزار موثر جهت تعیین محل حد زیان در معاملات شناخته می شود. اندیکاتور مورد بحث در این مطلب در زمره اندیکاتورهای تایید کننده و تاخیری قرار می گیرد.

سیگنال خرید پارابولیک SAR

زمانی که قیمت بالاتر از پارابولیک SAR بسته شد یک معامله گر می تواند وارد موقعیت معرفی اندیکاتور Parabolic SAR خرید شود. وقتی جایگاه پارابولیک SAR از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل تغییر می کند، معامله گر می تواند موقعیت های فروش خود را ببندد.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

یک سیگنال فروش، زمانی صادر می شود که قیمت یا کندل در زیر پارابولیک SAR بسته شود. در این زمان، جایگاه اندیکاتور از پایین قیمت به بالای قیمت تغییر می کند. در این حالت، معامله گر می تواند موقعیت های باز خرید را بسته و وارد موقعیت فروش شود و با توجه به تغییر روند، وارد موقعیت خرید شود.

اندیکاتور Parabolic Sar

معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم و همچنین تعیین حد ضرر در معاملات استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

2. نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic Sar:

(P(t :ارزش فعلی اندیکاتور

(P(t-1 : ارزش اندیکاتور در دوره های قبل

AF : عامل شتاب، به طور کلی افزایش با گام 0.02 در فاصله [0.02، 0.2]

(EP(t-1 :حداقل/ حداکثر قیمت در دوره های قبلی

3. اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور Parabolic Sar:

اندیکاتور سیگنال های زیررا می‌دهد:

  • قرار گرفتن زیر نمودار قیمت،اندیکاتور روند صعودی را تأیید می کند.
  • قرار گرفتن بالای نمودار قیمت،اندیکاتور روند نزولی را تأیید می کند.

مشخص کردن نقاط بستن یا حد ضرر پوزیشن ها (موقعیت ها)

  • اگر قیمت زیر اندیکاتور در روند صعودی قرار گیرد تأیید به بستن پوزیشن های خرید است.
  • اگر قیمت بالای اندیکاتور در روند نزولی قرار گیرد تأیید به بستن پوزیشن های فروش است.

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و معرفی اندیکاتور Parabolic SAR پایین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند، کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

اگر روند جدید سهم تایید نمی شود با استفاده از این اندیکاتور پارابولیک سار، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد و نیز با استفاده از اندیکاتور پارابولیک‌سار می توان حد ضرر را مشخص نمود. ( تصویر شماره 1)

تصویر 1 : برخی نقاط مناسب خرید در اندیکاتور parabolic sar در سهام بانک ملت

تصویر 2 : برخی نقاط مناسب فروش در اندیکاتور parabolic sar در سهام بانک ملت

4. توضیحات تکمیلی :

این اندیکاتور نیز همانند سایر بسیاری، دیگر از اندیکاتورها بهتر است با سایر ابزارها ترکیب شود.

استراتژی معاملاتی Parabolic SAR

این استراتژی، سیستمی با ریسک بالا و طراحی شده بر اساس سیگنال های مستقیم اندیکاتور Parabolic SAR می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • دنبال کردن این استراتژی آسان است.
  • تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می گردد.
  • نقاط ورود و خروج پوزیشن کاملا توسط اندیکاتور مشخص می گردد.
  • این استراتژی دارای ریسک بالایی می باشد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

  • این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارز مناسب می باشد.
  • یک اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات زیر به چارت قیمت اضافه کنید:

تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR

شرایط ورود به معامله

  • هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از پایین لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن خرید شوید.
  • هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از بالا لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

  • جهت پوزیشن های خرید حد Stop Loss را مستقیما" بر روی آخرین سطح اندیکاتور قرار دهید. در معرفی اندیکاتور Parabolic SAR پوزیشنهای خرید این سطح زیر نمودار قیمت و در پوزیشنهای فروش بالای نمودار قیمت قرار دارد.
  • پس از نهایی شدن هر کندل استیک، حد Stop Loss را مجددا تنظیم کنید، بدین معنا که آن را به نقطه جدید اندیکاتور انتقال دهید.
  • حد Take Profit باید با فاصله ای برابر فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته شود. ولی نباید این حد را به مانند حد Stop Loss با تشکیل کندل استیکهای جدید، تغییر داد.

برای مثال در یک پوزیشن فروش که سطح ورود به معامله معادل 1.1030 بوده و حدStop Loss آن 1.1050 (20 pipe) قرار داده شده است، حد Take Profit باید معادل 1.1010 (20 pips) در نظر گرفته شود.

مثال

اندیکاتور Parabolic SAR

همان گونه که در چارت ملاحظه می کنید در این مثال 5 نقطه ورود و خروج وجود دارد.

  • اولین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • دومین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • سومین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • چهارمین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
  • پنجمین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.

با مشاهد مثال ارائه شده، به سادگی می توان برداشت نمود که معمولا پوزیشن های خرید و فروش در این استراتژی به شکل یک در میان اتفاق می افتد.

به علاوه با در نظر گرفتن حد Take Profit بر اساس این استراتژی، می توان تعداد زیادی معامله سود ده انجام داد. البته این امر باعث جلوگیری از کسب حداکثر سود این معاملات نیز می گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا